1. 国内有哪些顶级高频交易
知乎文章转载请注明: 目前国内的高频交易系统的延迟做到了什么水平? | 知乎精选 关键字: 交易 , 高频交易(HFT) , 期货交易 , 量化交易 , 交易系统
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《打开量化投资的黑箱（原书第2版）》（[美]里什·纳兰（Rishi K. Narang））电子书网盘下载免费在线阅读：
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书名：打开量化投资的黑箱（原书第2版
豆瓣评分：7.6
作者:[美]里什·纳兰（Rishi K. Narang）
出版社:机械工业出版社
原作名:Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading
译者:上官丽英/王思洋/王锦炎
出版年:2016-5-25
页数:356页
内容简介
无论是量化、算法，还是黑箱交易，谈论的都是一件事情：通过计算机执行的系统化交易。
尽管一些人斥责其危险地脱离了人类的控制，是市场过度波动的驱动者，但另一些人认为量化交易能够很好地克服人类的贪欲以及人类在制定投资决策中的认知偏差等弱点。
总的来说，不管你对量化交易有多少了解，事实上，量化基金持续超越了市场表现，这也是许多聪明的投资者追逐黑箱的原因。
不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，这主要是因为宽客对系统如何工作的细节的极度保密。但是，在这个版本中，作为量化交易者和大师级解读者，作者巧妙地告诉读者，量化交易比你想象的更易于理解与掌控。
本书目的是让读者甚至是对数学或者技术有所恐惧的投资者能理解量化交易，这本书会带领你走过黑箱之旅。作者用简明的语言指明宽客们所做的工作，揭开了量化交易和量化交易策略的神秘面纱。
在简明介绍量化交易准则和一般性准则之后，作者转入正题，开始介绍典型黑箱系统的详细内件，用非技术性的语言解释内件是什么以及内件之间是如何组合在一起的。
然后，用大量的实际案例以及真实的故事清晰地解释：
最常见的量化系统结构
宽客如何追逐阿尔法
量化交易中的主观判断水平
高频交易及设施
执行算法以及如何工作
宽客如何构建风险模型以及如何知道特定的模型是否真正有效
基于理论驱动的系统和数据挖掘策略之间的重要不同点
如何评估量化经理以及他们的策略
如何将量化策略嵌入一个全面的投资组合策略，为何它们都很重要
量化交易的现行趋势和未来趋势以及在未来的角色
本书阐述了黑箱交易，使其透明化，直觉上更易感知、更易于理解。对于机构投资者、资产管理者、养老金管理者以及渴望在今天充满不确定性的金融市场获得优势的所有精明投资者而言，本书是一本必读物。
作者简介
里什 K.纳兰（Rishi K. Narang）华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴阿尔法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的总经理和投资组合经理。里什还曾与别人合作创建Tradeworx公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着量化对冲基金。自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。里什毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，获得了经济学学士学位。
3. 高频量化的投资属性
高频交易是指一种高速度，高频次的交易方式，通过预设的计算机算法实现，具有低隔夜持仓，高报撤单频率，高换手率等特点。
高频量化交易，源于程序化交易和做市商机制，是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，透过极高速的超级计算机算法分析高频交易数据中的价格变化模式，实现高速度、高频次报单的交易方式，并且利用这些价格变化模式获利。
4. 高频量化交易是什么意思
高频量化交易，起源于程序化交易和做市商机制，是指利用人们无法利用的极其短期的市场变化来谋取利益的计算机化交易。
通过超高速超级计算机算法，分析高频交易数据中的价格变化模式，实现高速、高频申报的交易模式，并利用这些价格变化模式获利。高频交易还具有隔夜仓位低、报撤单频率高、开仓平仓频率高、换手率高的特点。
高频交易是指通过预设的计算机算法实现的一种高速、高频的交易模式，具有隔夜仓位低、报撤频率高、换手率高的特点。
量化交易是用先进的数学模型代替人工主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选择各种“高概率”事件来制定策略。这样可以避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。
(4)高频量化交易的电影有哪些扩展阅读：
高频量化交易的危害性
首先，高频交易行为，将会扰乱市场正常的交易秩序，损害其他投资者的利益，也有违市场的公平原则。中小投资者受制于资金、交易通道等多方面的限制，根本不可能实施高频交易。与之相比，机构在这方面不存在短板，机构实施高频量化交易，这对中小投资者而言也难言公平。
其次，高频量化交易的本质是超短线投机，不仅与监管部门倡导的价值投资、理性投资、长期投资的理念不符，而且容易引发市场波动，放大市场的投资风险。高频量化交易的背后，与“薅市场羊毛”并没有什么区别。此外，一旦高频量化交易出现交易规模过大，交易方向趋同的现象，无疑会产生严重的负面影响。
5. 十大经典量化交易策略
海龟交易策略
阿尔法策略
多因子选股
双均线策略
行业轮动
跨品种套利
指数增强
网格交易
跨期套利
高频交易策略
拓展资料
海龟交易法是着名的公开交易系统，1983年着名的商品投机家理乍得. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。
海龟交易法的内容
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：
1、市场----买卖什么
2、头寸规模----买卖多少
3、入市----何时买卖
4、止损----何时退出亏损的头寸
5、离市----何时退出赢利的头寸
6、策略----如何买卖
市场——买卖什么
第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模——买卖多少
有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市——何时买卖
何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损——何时退出亏损的头寸
长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市——何时退出赢利的头寸
许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略——如何买卖
信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显着的反向价格波动或市场影响。
6. 学量化交易全部要哪些书
一本是2011年的论文集 Econophysics of Order-driven Markets，收录了一系列关于盘口和高频数据建模的论文。另一本是2013年的 High-Frequency Trading book，包含一些策略研究和机器学习方面的应用。这两本一定程度上可以反应学界目前对这个领域的研究现状。
7. 学习量化交易都有哪些书可以参考
提两本相关的学术着作。一本是2011年的论文集 Econophysics of Order-driven Markets，收录了一系列关于盘口和高频数据建模的论文。另一本是2013年的 High-Frequency Trading book，包含一些策略研究和机器学习方面的应用。这两本一定程度上可以反应学界目前对这个领域的研究现状。